问题：判断题投资者持有股票可能获得股利，持有股指期货合约不会获得股利。A 对B 错...
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问题：单选题根据经验法则，若到中期国债到期收益率高于3%时，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）A 转换因子为1.05，久期为4.2的国债B 转换因子为1.09，久期为4.5的国债C 转换因子为1.06，久期为4.8的国债D 转换因子为1.08，久期为5.1的国债...
问题：单选题以下包含于外汇掉期交易组合的是（）。A 外汇即期交易+外汇远期交易B 外汇即期交易+外汇即期交易C 外汇期货交易+外汇期货交易D 外汇期货交易+外汇即期交易...
问题：判断题卖出国债期货将降低资产组合的久期。A 对B 错...
问题：多选题关于中证500指数的修正方法，正确的描述是（）A凡有样本股除息（分红派息），指数不予修正，任其自然回落B凡有样本股送股或配股，在样本股的除权基准日前修正指数。修正后调整市值=除权报价×除权后的股本数+修正前调整市值C当某一样本股停牌，取其最后成交价计算指数，直至复牌D凡有样本股摘牌（停止交易），在其摘牌日前进行指数修正...
问题：美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。...
问题：关于国债期货在资产组合管理中的应用，以下说法正确的是（）...
问题：多选题影响离岸市场美元兑人民币汇率的因素包括（）A中国官方公布的中间价B市场上人民币的供需关系C人民币的估值前景D离岸人民币利率相对于美元利率的利差...
问题：单选题如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。A 20%B 21%C 19%D 21.55%...
问题：单选题结构化产品中嵌入的利率封底期权（Interest Rate Floor），其卖方相当于（）A 卖出对应债券价格的看涨期权B 买入对应债券价格的看涨期权C 卖出对应债券价格的看跌期权D 买入对应债券价格的看跌期权...
问题：多选题对于买进宽跨式套利适合的行情、风险及潜在盈利的说法正确的是（）。A理论上，风险无限，盈利有限B理论上，风险有限、盈利无限C适合波动率走高的行情D适合波动率走低的行情...
问题：多选题沪深300指数采用指数修正法进行修正，指数需要修正的情况包括（）A凡有样本股除息（分红派息），在其除息日当天进行指数修正B凡有样本股送股或配股，在样本股的除权基准日前修正指数C当样本股股本变动累计达到5%以上时，对其进行临时调整，在样本股的股本变动日前修正指数D当指数样本股定期调整或临时调整生效时，在调整生效日后修正指数...
问题：判断题现金证券化可以减少基金业绩的波动。A 对B 错...
问题：单选题远期合约与期货合约的（）可以是相同的。A 标的资产B 结算方式C 流动性D 市场定价方式...
问题：单选题下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。A 熊市垂直价差组合B 牛市垂直价差组合C 宽跨式期权组合D 其他三项都不对...
问题：单选题信用违约互换（CDS）卖方发生的现金流为（）。A 违约发生时卖方支付现金流B 违约发生时卖方收到现金流C 违约不发生时卖方支付现金流D 违约不发生时卖方不收到现金流...
问题：多选题3月3日，IF1604合约价格为2950点，IF1606合约价格为2836点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1604合约价格为3050点，IF1606合约价格为3000点，则（）A应该构建买入IF1604合约卖出IF1606合约策略进行跨期套利B应该构建卖出IF1604合约买入IF1606合约策略进行跨期套利C1个月后盈利19200元D1个月后盈利192000元...
问题：单选题对于逐级偿还浮动利率票据，描述错误的有（）。A 逐级偿还浮动利率票据也被称为去杠杆化浮动利率票据B 由于杠杆的存在，逐级偿还浮动利率票据的票面息率变动幅度通常大于指定的固定C 逐级偿还浮动利率票据可被拆分为固定利率债券与嵌入收益率曲线互换合约的结合D 逐级偿还浮动利率票据可被拆分为固定利率债券与CMT浮动利率票据的组合...
问题：判断题客户不通过帐户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告。A 对B 错...
问题：多选题一般来说，超额收益更容易被发现的市场是（）。A债券市场B新兴国家资本*市场C房地产基金D小盘股...
