方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（ ）。
A．方差协方差法和历史模拟法
B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D．方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A．预期理论B．历史模拟法C．方差—协方差法D．蒙特卡罗模拟法
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计算VaR值常用的方法有()。A、历史模拟法B、趋势分析法C、现场调查法D、方差一协方差法E、蒙特卡洛模拟法
计算VaR值的基本方法有：（ ）。A．方差一协方差法B．蒙特卡洛法C．历史模拟法D．收益分析法
方差一协方差法的缺陷之一是收益率分布中存在的“肥尾”现象，而历史模拟法和蒙特卡洛模拟法则解决了这一现象。（ ）
协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。A、方差—协方差法能预测突发事件的风险 B、方差—协方差法易高估实际的风险值 C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险 D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险 B.方差一协方差法易高估实际的风险值 C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险 D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据
