A、历史模拟法
B、趋势分析法
C、现场调查法
D、方差一协方差法
E、蒙特卡洛模拟法
VaR的计算方法有（ ）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法
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对于某金融机构而言，其计算VaR值有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么（）。 A. 1天的VaR值与10天的VaR值相等 B. 1天的VaR值与10天的VaR值之间的关系不确定 C. 1天的VaR值比10天的VaR值要小 D. 1天的VaR值比10天的VaR值要大
对于某金融机构而言，其计算vaR有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么()。A:1天的VaR值与10天的vaR间的关系不确定B:1天的VaR值比10天的vaR更大C:1天的VaR值与10天的VaR值相等D:1天的VaR值比10天的VaR值要小
VaR的计算方法有()。A:局部估值法B:德尔塔一正态分布法C:历史模拟法D:蒙特卡罗模拟法
VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。A:德尔塔一正态分布法 B:历史模拟法 C:蒙特卡罗模拟法 D:局部估值法
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B.VaR值是对未来损失风险的事后预判 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
VAR的计算方法有（ ）。 Ⅰ.德尔塔一正态分布法 Ⅱ.局部估值法 Ⅲ.历史模拟法 Ⅳ.蒙特卡罗模拟法A：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ. B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ. C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ. D：Ⅰ.Ⅲ.
