【单选题】假定股票A与B的单指数模型如下： RA＝10%＋RM＋eA RB＝2%＋0.2RM＋eB 市场指数RM的标准差为25%，óA=0.4，σB=0.3。请问企业特有风险为多少？（）
A．0.5
B．0.1
C．0.0025
D．0.0875
单选题单指数模型用以代替市场风险因素的是（）A 市场指数，例如标准普尔500指数B 经常账户的赤字C GNP的增长率D 失业率E 以上各项均不准确
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问答题东方公司目前的资本结构为：公开发行的长期债券900万元，普通股1200万元，留存收益900万元。其他有关信息如下： （1）债券税后资本成本为4%； （2）股票与股票指数收益率的相关系数为0.5，股票指数的标准差为3.0，该股票收益率的标准差为3.9； （3）国库券的利率为5%，股票市场的风险附加率为8%； （4）公司所得税率为25%； （5）由于股东比债权人承担更大的风险，所以要求的风险溢价为5%。 要求： （1）按照资本资产定价模型计算普通股成本； （2）按照债券收益率风险调整模型计算留存收益成本； （3）计算公司的加权平均资本成本。
单选题有10个5Ω的电阻，其中5个相串联，阻值为RA，另5个电阻相并联，其阻值为RB，则RA与RB相并联时的电阻为（）。A 25ΩB 26ΩC 25/26ΩD 26/25Ω
单选题有10个5Ω的电阻，其中5个相串联，阻值为RA，另5个电阻相并联，其阻值为RB，则RA+RB=（）。A 25ΩB 50ΩC 26ΩD 27Ω
单选题某企业股票的贝他系数e为1.2，无风险利率Rf为10%，市场组合的期望收益率E（RM）为12%，则该企业普通股留存收益的资本成本Ke为（）。A 2%B 11.2%C 12.4%D 12%
问答题A公司没有发放优先股，20×1年的有关数据如下：每股账面价值为10元，每股盈余为1元，每股股利为0.4元，该公司预计未来不增发股票。并且保持经营效率和财务政策不变，现行A股票市价为15元，目前国库券利率为4%，证券市场平均收益率为9%。A股票与证券市场的相关系数为0.5，A股票的标准差为1.96，证券市场的标准差为1。 要求： （1）用资本资产定价模型确定该股票的资本成本； （2）用股利增长模型确定该股票的资本成本。
单选题假定贝克基金（Baker Fund）与标准普尔500指数的相关系数为0.7，贝克基金的总风险中特有风险为多少（）A 35%B 49%C 51%D 70%
