甲公司股票当前市价为 20元,有一种以该股票为标的资产的 6个月到期的看涨期权,执行价格为 25元,期权价格为 4元,则( )。A.该看涨期权的内在价值是0 B.该期权是虚值期权 C.该期权的时间溢价为9 D.该看涨期权的内在价值是-5
点击查看答案
甲公司股票当前市价为20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元。该看涨期权的内在价值是( )。A.0 B.1 C.4 D.5
甲公司股票当前市价20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为6元,该看涨期权的内在价值为( )元。A.0 B.1 C.4 D.5
(2013年)甲公司股票当前市价为20 元,有一种以该股票为标的资产的6 个月到期的看涨期权,执行价格为25 元,期权价格为4 元。该看涨期权的内在价值是( )元。A.0 B.1 C.4 D.5
某股票当前市价10元,3个月后该股票价格不是12元就是9元,一份以该股票为标的的执行价格为10元为期3个月的欧式看涨期权价值为0.8元,计算: (1)该股票风险中性的概率 (2)以该股票为标的的执行价格为11元为期3个月的欧式看跌期权的价值 (3)以该股票为标的的远期协议的理论远期价格
某股票当前价格为63.95港元,以该股票为标的的期权中内涵价值最低的是( )。A. 执行价格为64.50港元,权利金为1.00港元的看跌期权 B. 执行价格为67.50港元,权利金为6.48港元的看跌期权 C. 执行价格为67.50港元,权利金为0.81港元的看涨期权 D. 执行价格为60.00港元,权利金为4.53港元的看涨期权
某股票当前价格为88.75港元,该股票期权中内涵价值最高的是( )。A.执行价格为92.50港元,权利金为4.89港元的看跌期权 B.执行价格为87.50港元,权利金为2.37港元的看跌期权 C.执行价格为92.50港元,权利金为1.97港元的看涨期权 D.执行价格为87.50港元,权利金为4.25港元的看涨期权