下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
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以下关于Theta指标的说法，错误的是（ ）。 A．0是时间经过的风险度量指标 B．无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降 C．期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少 D．期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入
描述期权价格与基础资产价格变化的关系的变量是 A.VegA.B.ThetA.C.DeltA.D.Gamma
(2018年)下列期权交易中风险最大的是（）。A.买入看涨期权 B.买入看跌期权 C.卖出看跌期权 D.卖出看涨期权
以下哪些期权是风险有限收益有限的（ ）A.买入看涨期权 B.买入看跌期权 C.卖出看涨期权 D.卖出看跌期权
对于买入欧式看涨期权，下列一般为正值的是（ ）。 ?Ⅰ.Gamma ?Ⅱ.Vega ?Ⅲ.Theta ?Ⅳ.DeltaA.Ⅲ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ
对于买入欧式看涨期权，下列风险指标一般为正值的是( )。 Ⅰ．Garoma Ⅱ．Vega Ⅲ．Theta Ⅳ．De1ta A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
