单选题以下哪一个正确描述了thE.tA.（）A D.E.ltA.的变化与标的股票的变化比值B 期权价值的变化与标的股票变化的比值C 期权价值变化与时间变化的比值D 期权价值变化与利率变化的比值
点击查看答案
单选题期权组合的Theta指的是（）。A 投资组合价值变化与利率变化的比率B 期权价格变化与波动率的变化之比C 组合价值变动与时间变化之间的比例D Delta值的变化与股票价格的变动之比
多选题下列关于美式期权价值的表述中，错误的有（）。A处于虚值状态的期权，虽然内在价值为零，但是依然可以按正的价格出售B只要期权未到期并且不打算提前执行，那么该期权的时间溢价就不为零C期权的时间价值从本质上来说，是延续的价值，因为时间越长，该期权的时间溢价就越大D期权标的资产价格的变化，必然会引起该期权内在价值的变化
单选题到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A Delta值B Gamma值C Rho值D Theta值
单选题( )=期权价值变化／到期时间变化。A Delta值B Gamma值C Rho值D Theta值
单选题以下哪一个正确描述了theta（）。A delta的变化与标的股票的变化比值B 期权价值的变化与标的股票变化的比值C 期权价值变化与时间变化的比值D 期权价值变化与利率变化的比值
单选题以下哪一个正确描述了vega（）A delta的变化与标的股票的变化比值B 期权价值的变化与标的股票波动率变化的比值C 期权价值变化与时间变化的比值D 期权价值变化与利率变化的比值
