假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1. 96)

第1题

时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10 000元的含义是明天该股票组合有95%的把握，达到最大损失为10 000元。（ ）

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第2题

时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000元的涵义是明天该股票组合有95%的把握，最大损失为10000元。（ ）

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第3题

假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W*为W在置信水平c下的最小价值，W*对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为( )。A．-W0R*B．-W0(R*-μ)C．W0R*D．W0(R*-μ)

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第4题

假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96) A．3.92 B．1.96 C．-3.92 D．-1.96

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第5题

时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR＝10000元的含义是明天该股票组合有95%的把握，达到最大损失为10000元。（ ）

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第6题

假设w。为资产组合初始投资额。R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值。R、W都是随机变量。假设R的均值为U。标准差为O。W*为W在置信水平c下的最小价值。W*对应的投资回报率为R*。则均值VaR的正确公式为（ ）。A．-WoR*B．-Wo（R*-u）C．WoR*D．Wo（R*-u）

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第7题

时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000兀的涵义是明天该股票组合有95%的把握，最大损失为l0000元。 （ ）

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