多选题下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C马科维茨提出了资本资产定价模型D威廉·夏普提出了套利定价理论模型E马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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单选题下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（ ）。A 计算跟踪误差的第一步是计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度B 一个投资组合可以总收益波动率很大，但是其跟踪误差却很小C 基准组合的选择与投资管理者的投资理念有关，只有适合该投资组合类型和风格的基准组合才能准确地考察投资管理者的业绩D 由于跟踪偏离度在理论上应该为零，所以跟踪误差理论上也为零
多选题下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的有（ ）。A马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C马科维茨提出了资本资产定价模型D威廉，夏普提出了套利定价理论模型E马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
单选题下列关于投资分散化原则的说法中，错误的是（ ）。A 投资分散化原则的理论依据是投资组合理论B 该原则仅适用于证券C 凡是有风险的事项，都要贯彻分散化原则，以降低风险D 若干种股票组成的投资组合的风险小于其加权平均风险
单选题下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。A 该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C 均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法D 该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
单选题现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（）。A 最大期望收益组合B 最小方差组合C 最优证券组合D 有效证券组合
单选题下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（ ）。A 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值B 投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险C 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险D 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
