根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：( )A.在RM和Rf之间;B.无风险利率Rf ;C.(RM-Rf) ;D.市场预期收益率RM
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短期国库券的收益率为5%，假定一贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据CAPM模型：（1）市场资产组合的预期收益率是多少？（2）假定投资者正在考虑买入一只股票，价格为40元，该股票预计来年派发红利3元，投资者预期可以以41元卖出。股票的贝塔为-0.5，该股票的价格是高估还是低估了？
市场时机选择者试图维持资产组合的（ ）。A．贝塔值固定B．贝塔值变动C．阿尔法值变动D．贝塔值为零
按照CAPM模型，假定：市场预期收益率=15%，无风险利率=8%；X证券的预期收益率=17%，X的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确？()A.X被高估 B.X是公平定价 C.X的阿尔法值为-0.25% D.X的阿尔法值为0，25%
根据 CAPM 模型假定：市场的预期收益率为 15%，无风险利率为 8%；X 证券的预期收益率为 17%，X 的贝塔值为 1.25，以下哪项说法正确： A.X 被高估 B.X 正确定价 C.X 的阿尔法值为 -0.25% D.X 的阿尔法值为 0.25%
按照CAPM模型，假定：市场预期收益率＝15%，无风险利率＝8%；X证券的预期收益率＝17%，X的贝塔值＝1.25；以下哪种说法正确？（ ） A.X被高估 B.X是公平定价 C.X的阿尔法值为－0.25% D.X的阿尔法值为0.25%
根据 CAPM 模型，贝塔值为 1.0，阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益为： A.在 rm 和 rf 之间 B.无风险利率 rf C.rm 减去 rf D.市场预期收益率 rm
