某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为( )。A.0.68B.0.8C.0.2D.0.25
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如果基金当月的实际收益率为5.34%,该基金基准组合的数据如下表: 则该基金的超额收益率为()%。A.0.98B.1.37C.1.67D.1.98
已知某基金的实际收益率为13.5%,其基准投资组合的收益率10%,其中股票占比58%, 指数收益率为15%;债券占比42%,指数收益率为3.095%,该基金的各项资产权重为股票 72%,债券28%。则该基金资产配置对超额收益的贡献为( )。A.1.547%B.1.589%C.1.853%D.2.051%
某基金股票部分收益率为7.52%,沪深300指数的收益率为5.37%;固定收益证券的收益率为1.30%,债券指数收益率为1.12%;假设该基金股票资产权重为70%,债券资产权重为7%,则该基金行业与证券选择带来的贡献为( )。A.1.52%B.0.31%C.3.97%D.1.45%
某基金2013年度收益为58%,假设当年无风险收益率为3%,沪深300指数年度收益率为30%,该基金年化波动率为35%,贝塔系数为1.1,则该基金的夏普比率为()。A.1.1B.0.5C.1.57D.0.8
某基金股票部分收益率为7.52%,沪深300指数的收益率为5.37%;固定收益证券的收益率为1.3%,债券指数收益率为1.12%,股票资产比重为70%,债券资产比重为7%,那么该基金行业和证券选择带来的贡献是()A、1.52%B、3.97%C、0.31%D、1.45%
(2018年)某基金某年度收益为22%,同期其业绩比较基准的收益为18%,沪深300指数的收益为25%,则该基金相对其业绩比较基准的收益为()。A.-4% B.4% C.-7% D.-3%