衡量违约风险的指标是：（ ）
A．违约概率
B．违约损失率
C．违约概率和违约损失率
D．以上都不正确
银行采用监管当局分类标准法的条件是()。A.对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩B.银行能够估算违约概率C.银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率D.以上都不对
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在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。A．预期损失率：违约概率X违约损失率B．预期损失率：违约概率X违约风险暴露C．预期损失率：违约风险暴露X违约损失率D．以上公式均不对
违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础：（ ）。A．违约概率B．违约损失率C．违约频率D．违约风险暴露
在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（ ）。A．预期损失率=违约概率X违约损失率B．预期损失率=违约概率X违约风险暴露C．预期损失率=违约风险暴露X违约损失率D．以上公式均不对
根据巴塞尔协议Ⅱ，违约的定义是估计（ ）等信用风险参数的基础。 Ⅰ.违约意愿 Ⅱ.违约概率 Ⅲ.违约损失率 Ⅳ.违约风险暴露A.Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（ ）。A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言 B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关 C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关 D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础（ ）A.违约频率 B.违约概率 C.违约损失率 D.违约风险暴露 E.违约风险利息率
