以下不属于进行压力测试时所采用的方法的是（ ）。
A．情景分析
B．历史模拟
C．蒙特卡罗模拟
D．场景再现
CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法
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VaR的计算方法通常分为三种参数法、()和蒙特卡罗模拟法。A.压力测试法B.估值模型法C.历史模拟法D.敏感性分析法
应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试？（ ）。A．蒙特卡罗模拟B．历史模拟C．情景分析法，并结合专家意见D．以上都不对
应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试?（ ）A．蒙特卡罗模拟B．历史模拟C．情景分析法，并结合专家意见D．以上都不对
下列哪一项不属于进行压力测试所采用的方法?（ ）A．情景分析B．场景再现C．历史模拟D．KPMG风险中性定价
常用的风险价值建模技术不包括（ ）。A．方差—协方差方法B．历史模拟法C．蒙特卡罗模拟法D．情景分析法
下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。A.参数法B.久期分析法C.蒙特卡罗模拟法D.历史模拟法
