期权性头寸限额属于交易限额的一种
Delta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率
Gamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率
Vega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度
Theta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况
商业银行市场风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额下列属于风险限额的是:()A.对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等B.对总交易头寸设定的限额C.对净交易头寸设定的限额
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期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额，如衡量期权价值对短期利率变动率的（ ）设定的限额。A．DeltaB．GammaC．ThetaD．Rho
下列关于期权价值的说法，不正确的是( )。A、当一种期权处于极度实值或极度虚值时，期权的时间价值将趋于最小化 B、只有在协定价格与市场价格非常接近或为平价期权时，市场价格的变动才有可能增加期权的内在价值，从而使时间价值随之增大 C、在期权有效期内，标的资产产生收益将使看涨期权价格下降，使看跌期权价格上升 D、标的物价格的波动性越大，期权价格越低；波动性越小，期权价格越高
下列关于Theta的性质的说法不正确的是（）A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值 会随着到期日的临近而降低。 B在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。 C平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。 D波动率与期权价格成正比 E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（ ）。A.Delta B.Gamma C.Theta D.Vega
下列关于Rho的性质的说法不正确的是（）A看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。 B随标的价格的变化：Rho随标的证券价格单调递增 CRho随时间的变化：Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。 D波动率与期权价格成正比 E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
下列关于Gamm的说法正确的是（）ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度 ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险 Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动 Ｄ标的资产价格变动是引起期权价格的变动之一 Ｅ用来度量期权价格对波动率的敏感性
